شاخص های فنی

شاخص فنی شتاب/شتاب (AC) شتاب و کاهش نیروی محرکه فعلی را اندازه گیری می کند. این نشانگر قبل از هرگونه تغییر در نیروی محرکه تغییر جهت می دهد که به نوبه خود جهت آن قبل از قیمت تغییر می کند. اگر متوجه شدید که شتاب/کاهش سرعت سیگنالی از هشدار قبلی است ، مزایای آشکاری به شما می دهد.

خط خالی اساساً نقطه ای است که نیروی محرکه با شتاب در تعادل است. اگر شتاب/شتاب بیشتر از حد باشد ، معمولاً ادامه حرکت رو به بالا برای شتاب آسان تر است (و برعکس در مواردی که زیر صفر باشد). بر خلاف مورد در مورد نوسان ساز فوق العاده ، هنگام عبور از خط هیچ سیگنالی در نظر گرفته نمی شود. تنها کاری که باید برای کنترل بازار و تصمیم گیری انجام شود این است که مراقب تغییرات رنگ باشید. برای صرفه جویی در بازتاب های جدی ، باید به خاطر داشته باشید: هنگامی که ستون فعلی قرمز رنگ است و نمی توانید بفروشید ، وقتی ستون فعلی به رنگ سبز است ، نمی توانید با کمک Acceleration/Deceleration خرید کنید.

اگر در جهت نیروی محرکه وارد بازار شوید (هنگام خرید ، شاخص از حد بالاتر است یا هنگام فروش کمتر از هیچ است) ، برای خرید فقط به دو ستون سبز نیاز دارید (برای فروش دو ستون قرمز) به اگر نیروی محرکه بر خلاف موقعیت باز شده (شاخص زیر برای خرید یا بالاتر از هیچ برای فروش) باشد ، تأیید لازم است ، بنابراین ، یک ستون اضافی مورد نیاز است. در این حالت ، نشانگر این است که سه ستون قرمز روی خط خط برای موقعیت کوتاه و سه ستون سبز زیر خط خط برای موقعیت طولانی نشان داده می شود.

محاسبه

نمودار میله ای AC تفاوت بین مقدار 5/34 نمودار میله نیروی محرکه و میانگین متحرک ساده 5 دوره ای است که از آن نمودار میله ای گرفته شده است.

در اصل ، شاخص فنی تمساح ترکیبی از خطوط تراز (میانگین متحرک) است که از هندسه فرکتال و دینامیک غیر خطی استفاده می کند.

لب ها ، دندان ها و فک تمساح تعامل دوره های مختلف زمانی را نشان می دهد. از آنجا که روندهای واضح فقط در 15 تا 30 درصد از مواقع دیده می شوند ، ضروری است که آنها را دنبال کرده و از کار در بازارهایی که فقط در دوره های قیمتی مشخص نوسان دارند خودداری کنید.

وقتی فک ، دندان ها و لب ها بسته یا در هم تنیده می شوند ، این بدان معناست که تمساح در حال خواب است یا قبلاً در خواب است. هنگام خواب ، گرسنه تر و گرسنه تر می شود - هرچه بیشتر بخوابد ، گرسنه تر بیدار می شود. اولین کاری که بعد از بیدار شدن انجام می دهد باز کردن دهان و خمیازه کشیدن است. سپس بوی غذا به سوراخ بینی آن می آید: گوشت گاو یا گوشت خرس و تمساح شروع به شکار آن می کند. تمساح با خوردن غذای کافی برای احساس سیری ، علاقه خود را به غذا/قیمت از دست می دهد (خطوط تراز به هم می پیوندند) - این زمان برای تأمین سود است.

میانگین شاخص فنی محدوده واقعی (ATR) شاخصی است که نوسانات بازار را نشان می دهد. این مورد توسط ولز وایلدر در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری تجاری" معرفی شده است. این شاخص از آن زمان به عنوان جزء بسیاری از شاخص ها و سیستم های تجاری دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

میانگین واقعی محدوده غالباً می تواند پس از کاهش شدید قیمت ها که ناشی از فروش وحشتناک است ، در پایین بازار به ارزش بالایی برسد. مقادیر پایین شاخص معمولاً برای دوره های حرکت جانبی طولانی مدت است که در بالای بازار و در طول ادغام اتفاق می افتد. میانگین محدوده واقعی را می توان با همان اصول دیگر شاخص های نوسان تفسیر کرد. اصل پیش بینی بر اساس این شاخص را می توان به صورت زیر بیان کرد: هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد ، احتمال تغییر روند افزایش می یابد. هرچه مقدار شاخص پایین تر باشد ، حرکت روند ضعیف تر است.

شاخص فنی عالی نوسان ساز (AO) یک میانگین متحرک ساده 34 دوره ای است که از نقاط میانی میله ها (H+L)/2 ترسیم شده است که از میانگین متحرک ساده 5 دوره ای که در نقاط مرکزی ساخته شده است ، کسر می شود. میله ها (H+L)/2. این به وضوح به ما نشان می دهد که در حال حاضر چه اتفاقی برای نیروی محرکه بازار می افتد.

شاخص فنی باند Bollinger (BB) شبیه پاکت نامه است. تنها تفاوت این است که نوارهای پاکت نامه با فاصله ثابت (٪) از میانگین متحرک رسم می شوند ، در حالی که نوارهای بولینگر تعداد مشخصی از انحرافات استاندارد را از آن ترسیم می کنند. انحراف استاندارد معیار نوسان است ، بنابراین باندهای Bollinger خود را با شرایط بازار تنظیم می کنند. وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند ، نوارها گسترش می یابد و در دوره های کم نوسان منقبض می شوند.

نوارهای بولینگر معمولاً در نمودار قیمت ترسیم می شوند ، اما می توانند به نمودار شاخص (شاخص های سفارشی) نیز اضافه شوند. درست مانند پاکت نامه ها ، تفسیر باند های Bollinger بر این واقعیت استوار است که قیمت ها بین خط بالا و پایین باند باقی می مانند. ویژگی متمایز شاخص بولینگر عرض متغیر آن به دلیل نوسان قیمت است. در دوره های تغییرات قیمت قابل توجه (یعنی با نوسان زیاد) نوارها گسترش می یابند و فضای زیادی برای حرکت قیمت ها ایجاد می شود. در دوره های معلق یا دوره های بی ثباتی پایین ، گروه ها قیمت ها را در محدوده خود نگه می دارند.

ویژگیهای زیر مخصوص گروه بولینگر است:

همه بازارها با این واقعیت مشخص می شوند که در بیشتر موارد قیمتها زیاد تغییر نمی کنند و فقط دوره های کوتاه مدت (15 تا 30 درصد) تغییرات روند را در بر می گیرد. معمولاً بیشتر دوره های پردرآمد زمانی اتفاق می افتد که قیمت بازار بر اساس روند خاصی تغییر کند.

Fractal یکی از پنج شاخص سیستم معاملاتی بیل ویلیامز است که به شما امکان می دهد پایین یا بالا را تشخیص دهید.

Gator Oscillator بر اساس تمساح ساخته شده است و میزان همگرایی/واگرایی خطوط تعادل (میانگین متحرک صاف) را نشان می دهد. نمودار میله بالا تفاوت مطلق بین مقادیر خطوط آبی و قرمز است. نمودار میله ای پایین تفاوت مطلق بین مقادیر خط قرمز و خط سبز است ، اما با علامت منفی ، همانطور که نمودار میله از بالا به پایین کشیده می شود.

شاخص فنی Ichimoku Kinko Hyo برای مشخص شدن روند بازار ، سطوح حمایت و مقاومت و ایجاد علائم خرید و فروش از پیش تعیین شده است. این شاخص در نمودارهای هفتگی و روزانه بهترین عملکرد را دارد.

هنگام تعیین بعد پارامترها ، از فواصل چهار زمانه با طول متفاوت استفاده می شود. مقادیر خطوط جداگانه ای که این شاخص را تشکیل می دهند بر اساس این فواصل است:

اگر قیمت بالاتر از ابر باشد ، خط بالای آن اولین سطح پشتیبانی را تشکیل می دهد و خط دوم سطح پشتیبانی دوم را تشکیل می دهد.

اگر قیمت زیر ابر باشد ، خط پایین اولین سطح مقاومت را تشکیل می دهد و سطح بالایی سطح دوم را تشکیل می دهد.

اگر خط Chikou Span نمودار قیمت را در جهت پایین به بالا طی کند ، سیگنال خرید است. اگر خط Chikou Span نمودار قیمت را در جهت بالا به پایین طی کند ، علامت فروش است.

کیجون سن به عنوان شاخص حرکت بازار استفاده می شود. اگر قیمت بالاتر از این شاخص باشد ، احتمالاً قیمت ها همچنان افزایش می یابد. هنگامی که قیمت از این خط عبور می کند ، تغییر بیشتر ممکن است. نوع دیگری از استفاده از کیجون سن دادن سیگنال ها است. سیگنال خرید هنگامی ایجاد می شود که خط Tenkan-sen از کیجون سن در جهت پایین به بالا عبور کند. جهت بالا به پایین نشانه فروش است. Tenkan-sen به عنوان شاخص روند بازار استفاده می شود. اگر این خط افزایش یا کاهش یابد ، روند وجود دارد. وقتی به صورت افقی پیش می رود ، به این معنی است که بازار وارد کانال شده است.

اندیکاتور تکنیکی شتاب ، میزان تغییر قیمت اوراق بهادار در بازه زمانی معینی را اندازه گیری می کند.

اساساً دو روش برای استفاده از نشانگر Momentum وجود دارد:

می توانید از شاخص Momentum به عنوان یک نوسان ساز دنباله دار روند مشابه همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده کنید. هنگامی که اندیکاتور پایین می آید و بالا می رود خرید کنید و هنگامی که نشانگر به اوج و پایین می رود بفروشید. ممکن است بخواهید میانگین متحرک کوتاه مدت شاخص را برای تعیین زمان پایین آمدن یا اوج گرفتن ترسیم کنید.

اگر شاخص Momentum به مقادیر بسیار بالا یا پایین (نسبت به مقادیر تاریخی آن) برسد ، باید ادامه روند فعلی را فرض کنید. به عنوان مثال ، اگر شاخص Momentum به مقادیر بسیار بالا برسد و سپس کاهش یابد ، باید فرض کنید که قیمت ها احتمالاً همچنان بالاتر می روند. در هر صورت ، تنها پس از معامله پس از آنکه قیمت سیگنال تولید شده توسط شاخص را تأیید کرد (به عنوان مثال ، در صورت اوج گرفتن و کاهش قیمت ، قبل از فروش صبر کنید تا قیمت ها شروع به کاهش کنند).

همچنین می توانید از شاخص Momentum به عنوان شاخص اصلی استفاده کنید. این روش فرض می کند که صعودهای بازار معمولاً با افزایش سریع قیمت مشخص می شوند (وقتی همه انتظار دارند قیمتها بالاتر بروند) و کف بازار معمولاً با کاهش سریع قیمت (هنگامی که همه می خواهند خارج شوند) پایان می یابد. این اغلب اتفاق می افتد ، اما یک تعمیم گسترده نیز هست.

با صعود اوج بازار ، شاخص مومنتوم به شدت بالا می رود و سپس سقوط می کند - از ادامه حرکت صعودی یا جانبی قیمت جدا می شود. به طور مشابه ، در پایین بازار ، Momentum به شدت کاهش می یابد و سپس بسیار بالاتر از قیمت ها صعود می کند. هر دوی این شرایط منجر به اختلاف بین شاخص و قیمت می شود.

شاخص فنی میانگین متحرک ارزش متوسط ​​ابزار را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. هنگامی که فرد میانگین متحرک را محاسبه می کند ، به طور متوسط ​​قیمت ابزار را برای این دوره زمانی محاسبه می کند. با تغییر قیمت ، میانگین متحرک آن افزایش یا کاهش می یابد.

چهار نوع مختلف از میانگین متحرک وجود دارد: ساده (که به آن حسابی نیز گفته می شود) ، نمایی ، هموار و خطی. میانگین های متحرک ممکن است برای هر مجموعه داده متوالی ، از جمله قیمت های باز و بسته شدن ، بالاترین و پایین ترین قیمت ها ، حجم معاملات یا هر شاخص دیگر محاسبه شود. این اغلب زمانی اتفاق می افتد که از میانگین متحرک دوگانه استفاده شود.

تنها چیزی که میانگین های متحرک انواع مختلف به طور قابل توجهی از یکدیگر فاصله می گیرند این است که ضرایب وزن ، که به آخرین داده ها اختصاص داده شده است ، متفاوت باشد. در صورتی که از میانگین متحرک ساده صحبت می کنیم ، تمام قیمت های دوره زمانی مورد بحث از نظر ارزش برابر هستند. میانگین متحرک وزنی نمایی و خطی ارزش بیشتری را به آخرین قیمت ها می بخشد.

متداول ترین روش برای تفسیر میانگین متحرک قیمت مقایسه پویایی آن با عملکرد قیمت است. هنگامی که قیمت ابزار از میانگین متحرک خود بالاتر می رود ، سیگنال خرید ظاهر می شود ، اگر قیمت از میانگین متحرک خود پایین بیاید ، آنچه ما داریم سیگنال فروش است.

این سیستم معاملاتی که بر اساس میانگین متحرک است ، به گونه ای طراحی نشده است که بتواند ورود به بازار را در پایین ترین نقطه خود و خروج آن را درست در قله فراهم کند. این اجازه می دهد تا بر اساس روند زیر عمل کنید: خرید به زودی پس از رسیدن قیمت ها به پایین و فروش به زودی پس از رسیدن قیمت ها به اوج خود.

میانگین متحرک نیز ممکن است برای شاخص ها اعمال شود. تفسیر میانگین های متحرک شاخص مشابه تفسیر میانگین های متحرک قیمت است: اگر شاخص از میانگین متحرک خود بالاتر رود ، به این معنی است که حرکت شاخص صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت: اگر شاخص از میانگین متحرک خود پایین بیاید ، این این بدان معناست که احتمال دارد روند نزولی ادامه یابد.

در اینجا انواع میانگین های متحرک در نمودار آمده است:

میانگین متحرک/واگرایی ، شاخص پویای بعدی است که روند را دنبال می کند. این نشان دهنده همبستگی بین دو میانگین متحرک قیمت است.

شاخص فنی همگرایی/واگرایی میانگین متحرک تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای و 12 دوره ای (EMA) است. به منظور نشان دادن واضح فرصت های خرید/فروش ، یک خط اصطلاحاً سیگنال (میانگین متحرک شاخص های 9 دوره) در نمودار MACD ترسیم شده است.

MACD بیشترین تاثیر را در بازارهای تجاری با نوسان گسترده دارد. سه روش متداول برای استفاده از همگرایی/واگرایی میانگین متحرک وجود دارد: کراس اوورها ، شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد و واگرایی ها.

شاخص فنی Parabolic SAR برای تجزیه و تحلیل بازارهای در حال توسعه ایجاد شد. این شاخص بر روی نمودار قیمت ساخته شده است. این شاخص شبیه به شاخص فنی متحرک است با این تفاوت که Parabolic SAR با شتاب بیشتری حرکت می کند و ممکن است موقعیت خود را از نظر قیمت تغییر دهد. این شاخص در زیر قیمت بازار صعودی (بالا روند) قرار دارد ، زمانی که نزولی است (روند نزولی) ، بالاتر از قیمت ها است.

اگر قیمت از خطوط Parabolic SAR عبور کند ، شاخص می چرخد ​​و مقادیر بعدی آن در طرف دیگر قیمت قرار می گیرد. هنگامی که چنین دورانی رخ می دهد ، حداکثر یا حداقل قیمت برای دوره قبل به عنوان نقطه شروع عمل می کند. وقتی اندیکاتور یک دور می زند ، سیگنالی از پایان روند (مرحله تصحیح یا مسطح) یا نوبت آن می دهد.

SAR Parabolic SAR یک شاخص برجسته برای ارائه نقاط خروجی است. پوزیشن های بلند زمانی که قیمت به زیر خط SAR می رود باید بسته شود ، موقعیت های کوتاه زمانی که قیمت از خط SAR بالاتر می رود باید بسته شود. اغلب این مورد وجود دارد که نشانگر به عنوان یک خط توقف عقب عمل می کند.

اگر موقعیت طولانی باز باشد (یعنی قیمت بالاتر از خط SAR باشد) ، خط سهموی Parabolic بدون توجه به جهت قیمتها بالا می رود. طول حرکت خط SAR بستگی به مقیاس حرکت قیمت دارد.

شاخص فنی شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز قیمت است که بین 0 تا 100 متغیر است. هنگامی که وایلدر شاخص قدرت نسبی را معرفی کرد ، توصیه کرد از RSI 14 روزه استفاده کنید. از آن زمان ، شاخص های شاخص قدرت نسبی 9 روزه و 25 روزه نیز محبوبیت پیدا کردند.

یک روش رایج برای تجزیه و تحلیل RSI این است که به دنبال واگرایی باشید که در آن امنیت به بالاترین حد خود می رسد ، اما RSI از بالاترین حد قبلی خود پیشی نمی گیرد. این واگرایی نشان دهنده وارونه شدن قریب الوقوع است. هنگامی که شاخص قدرت نسبی کاهش می یابد و به پایین ترین سطح خود می رسد ، گفته می شود که "نوسان شکست" کامل شده است. نوسان شکست تأییدی بر برگشت قریب الوقوع تلقی می شود.

روشهای استفاده از شاخص قدرت نسبی برای تجزیه و تحلیل نمودار:

نکته اصلی شاخص فنی نسبی قدرت شاخص (RVI) این است که در بازار گاو قیمت بسته شدن به طور معمول بیشتر از قیمت افتتاحیه است. در بازار خرس برعکس است. بنابراین ، ایده پشت شاخص قدرت نسبی این است که قدرت یا انرژی حرکت ، در جایی مشخص می شود که قیمت ها در پایان به پایان می رسند. برای عادی سازی شاخص به محدوده معاملات روزانه ، تغییر قیمت را بر حداکثر دامنه قیمت های روز تقسیم کنید. برای محاسبه روان تر ، از میانگین متحرک ساده استفاده می شود. 10 بهترین دوره است. برای جلوگیری از ابهام احتمالی ، باید یک خط سیگنال ایجاد کرد ، که میانگین متحرک متقارن 4 دوره ای از مقادیر شاخص نیروی نسبی است. همخوانی خطوط به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش است.

شاخص فنی نوسان ساز تصادفی مقایسه می کند که قیمت اوراق بهادار نسبت به محدوده قیمت آن در یک بازه زمانی معین بسته شده است. نوسان ساز تصادفی به صورت دو خط نمایش داده می شود. خط اصلی٪ K نامیده می شود. خط دوم که٪ D نامیده می شود ، میانگین متحرک٪ K است. خط٪ K معمولاً به صورت یک خط جامد و خط٪ D معمولاً به صورت یک نقطه نقطه نمایش داده می شود.

روش های مختلفی برای تفسیر نوسان ساز تصادفی وجود دارد. سه روش متداول عبارتند از:
زمانی خرید کنید که نوسان ساز (٪ K یا٪ D) به زیر سطح خاصی (مثلاً 20) برسد و سپس از آن سطح بالاتر برود. هنگامی که نوسان ساز از سطح خاصی بالاتر می رود (به عنوان مثال ، 80) بفروشید و سپس از آن سطح پایین بیاید.

هنگامی که خط٪ K از خط٪ D بالاتر می رود خرید کنید و زمانی که خط٪ K زیر خط٪ D قرار می گیرد بفروشید.
به دنبال واگرایی ها باشید. به عنوان مثال: جایی که قیمتها در حال افزایش یک سری بالاترین سطح هستند و Stochastic Oscillator از بالاترین سطح قبلی خود فراتر می رود.

شاخص فنی محدوده درصد ویلیامز (٪ R) یک شاخص فنی پویا است که تعیین می کند آیا بازار بیش از حد خریداری شده است یا بیش از حد فروخته شده است. ٪ R ویلیامز بسیار شبیه به نوسان ساز تصادفی است. تنها تفاوت این است که٪ R مقیاس وارونه دارد و نوسان ساز تصادفی دارای هموارسازی داخلی است.

برای نشان دادن نشانگر به این شکل وارونه ، یکی نماد منفی را قبل از مقادیر درصد درصد ویلیامز (به عنوان مثال -30)) قرار می دهد. هنگام انجام تجزیه و تحلیل باید از نماد منفی صرف نظر کرد.

مقادیر شاخص بین 80 تا 100 indicate نشان می دهد که بازار بیش از حد فروخته شده است. مقادیر شاخص بین 0 تا 20 indicate نشان می دهد که بازار بیش از حد خرید شده است.

مانند همه شاخص های خرید/فروش بیش از حد ، بهتر است قبل از انجام معاملات خود منتظر تغییر قیمت اوراق بهادار باشید. به عنوان مثال ، اگر شاخص خرید بیش از حد/بیش از حد نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد باشد ، عاقلانه است که قبل از فروش اوراق بهادار منتظر کاهش قیمت اوراق بهادار باشید.

یک پدیده جالب در شاخص محدوده درصد ویلیامز توانایی شگفت انگیز آن در پیش بینی برگشت در قیمت اوراق بهادار اساسی است. این اندیکاتور تقریباً همیشه یک قله را تشکیل می دهد و چند روز قبل از اوج گیری قیمت اوراق بهادار و کاهش قیمت ، کاهش می یابد. به همین ترتیب ، محدوده درصد ویلیامز معمولاً چند روز قبل از افزایش قیمت اوراق بهادار ایجاد می کند و افزایش می یابد.